如何合理构建不同权益指数的估值系统？
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摘要
报告针对中国A股多样化权益指数，系统分析了各指数适用的估值指标体系。通过历史回测，明确了PB、CAPE、ERP等指标在不同风格指数中的有效性，以事件驱动与资产配置为应用场景，对比了指标的信号胜率、收益表现及风险特征。结论显示，大盘偏周期及金融风格指数适合PB估值，中小盘及成长型指数ERP及CAPE表现较优。合理估值系统可有效提升组合收益风险比，指导投资仓位管理 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::8][page::9][page::10]
