Signature Decomposition Method Applying to Pair Trading
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摘要
本研究提出了一种基于路径signature分解的统计套利配对交易新策略，通过引入分段signature与路径差积指标作为双重过滤条件，实现了更稳定且具解释性的量化因子构建。以中国期货市场分钟级数据为例，实证结果显示该方法显著提升收益率与Sharpe比率，同时降低最大回撤，优于传统配对交易方法，验证了路径signature技术在高频交易中的潜力与有效性 [page::0][page::2][page::6][page::12][page::19]。
