Complexity of Financial Time Series: Multifractal and Multiscale Entropy Analyses
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摘要
本研究采用多重分形去趋势波动分析（MF-DFA）和改进复合多尺度样本熵（RCMSE）方法，分析了比特币、英镑兑美元、黄金和天然气的金融时间序列复杂度。结果显示比特币在较小尺度上具有最低熵、较高短期可预测性，同时在大尺度上熵值最高且展现最宽广的奇异谱，表明其具备更复杂的非线性相关结构和多重分形特征。其他资产表现出较低复杂性和不同的波动特征[page::0][page::12][page::14][page::17]。
