A mixture transition distribution approach to portfolio optimization
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摘要
本报告引入基于混合转移分布（MTD）模型的有向加权金融网络，通过局部关联性指标指导资产组合优化。基于美国道琼斯30、欧洲Euro Stoxx 50和英国FTSE 100的实证研究表明，该方法有效捕捉资产间非线性、方向性依赖关系，显著优于传统均值-方差框架，实现更优风险调整收益与分散化效果。[page::0][page::2][page::3][page::11][page::17]
