高频收益如何及何时可预测? （中）
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摘要
本报告作为《高频收益如何及何时可预测》系列中篇，详尽介绍了国内期货高频市场的实证研究流程，涵盖研究对象、数据集、因子构建、预测目标设定及多模型回归方法（包括OLS、Ridge、Lasso及随机森林、XGBoost、LightGBM）。针对国内数据限制，构建了超过130个高频因子，并采用多步滚动窗口与样本外验证方法进行模型训练和特征筛选，为下一篇实证结果分析奠定基础 [page::0][page::2][page::3][page::4][page::9][page::10]
