Transformer架构下的量价选股策略：ChatGPT核心算法应用于量化投资
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摘要
本报告围绕基于Transformer架构的量价选股策略，详细介绍自注意力机制、多头注意力机制及整体模型结构，结合股票涨跌幅和换手率数据构建面板数据输入，通过输出股票未来涨跌概率实现分类预测。报告展示了基于该策略的中证500、沪深300及全市场选股指数对冲策略净值曲线，反映自2020年以来策略稳定获得相对超额收益并有效控制回撤，显示了Transformer模型在量化投资中的应用潜力和优势[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]
