量化行业轮动4月配置 ——行业轮动策略月报

创建于 2025-07-21T03:02:59.989646+08:00 更新于 2025-07-21T03:23:06.697086+08:00

摘要

本报告通过构建多维度行业轮动因子及宏观信用与盈利周期的经济象限模型，对A股行业进行量化轮动配置。2023年3月策略表现优于基准，历年年化超额收益达17.14%，精选计算机、传媒、教育等五大行业为本月重点配置方向，详细策略框架与回测表现详见报告图表 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::6]。

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