量化专题：基于深度学习的短周期量价风控体系

创建于 2025-05-12T18:50:07.686918+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:12.573719+08:00

摘要

报告针对2024年指数增强基金超额收益回撤问题，提出基于深度学习构建8维短周期量价风险因子，剥离alpha信号后实现纯粹风险刻画，有效解释股票周度截面收益变动。约束该风险因子后，宽基指数增强组合（中证500、中证1000）在保证收益的前提下显著降低波动和回撤，改善风险表现，尤其在2024年回撤幅度大幅缩小，验证了深度量价风控体系的有效性 [page::0][page::1][page::6][page::9][page::12]

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