金融工程:量化风格：短期资金偏好小盘，盈利风格趋势不改
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摘要
本报告回顾2020年5月首周A股市场表现，强调短期资金向小盘股流动，盈利风格和成长风格继续领先，价值风格持续失效。结合资金流、日历效应、风格分化度和宏观事件，推荐关注盈利和股价反转风格组合。报告详细剖析各行业及大盘小盘风格表现，展示量化风格因子特征及基于沪深300的绩优蓝筹风格策略，策略自2017年以来年化超额收益13.3%且信息比率高于1，展现良好稳健性。风险提示主要涵盖历史数据统计模型可能在市场剧烈波动下失效风险 [page::0][page::3][page::11][page::21].
