2023年期指与主动对冲策略回顾

创建于 2025-04-29T10:45:29.664840+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:12.566234+08:00

摘要

2023年股指期货市场表现分阶段波动，期指基差升水次数与幅度较往年明显增加，反映出政策推动下的乐观预期及市场情绪变化。主动对冲策略整体略逊于被动，但随着情绪波动趋缓，2024年策略有望回归超额收益。商品市场价差及基差回归正常产业逻辑，统计套利策略或现良机。通过4阶多项式拟合的主动对冲策略，以1分钟价格频率捕捉趋势，降低对冲成本，提升策略表现 [pidx::0][pidx::3][pidx::7][pidx::13]

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