基于历史相似走势的因子选股研究

创建于 2025-07-22T15:15:40.665263+08:00 更新于 2025-11-14T08:43:11.337302+08:00

摘要

报告基于股票历史价格走势的相似性，构建相似反转因子与相似低波因子。两因子均显著优于传统反转与低波因子，回测区间2013年至2024年均表现良好，其中相似低波因子IC均值达0.08，ICIR0.79，年化收益46.91%。行业及主要宽基指数分域测试均显示出较强的稳定有效性，行业中性化提升了相似反转因子的表现[page::0][page::4][page::7][page::11][page::20][page::26][page::31]

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