量化策略 - 细分数据里的千层饼

创建于 2025-07-17T13:53:39.184511+08:00 更新于 2025-07-17T14:45:06.193554+08:00

摘要

本报告基于上海证券市场2010年至2011年细分分钟级数据，揭示交易回报存在非随机的周期分布形态，呈现正回报概率及波动性特征具有显著的时间结构，表现为冷-热-冷-热的循环波动规律，验证了市场在细分时段存在一定可预测性，为量化策略提供了理论基础 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。

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