行业中性和规模中性 GARP 策略优化调整研究
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摘要
本报告对原GARP策略选股框架进行调整优化，确保行业中性和重点行业规模中性，降低跟踪误差，实现低风险高超额收益。回测显示，2006-2011年超额收益达205.5%，信息比率1.72，最大回撤12.57%；2011-2013年超额收益16%，信息比率1.78，最大回撤仅3.3%，显著优于沪深300指数表现，风险控制效果突出 [page::0][page::3][page::6][page::7][page::10][page::11]。
