因子缺失值处理：数以多为贵——“拾穗”多因子系列报告（第 6 期）
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摘要
本报告系统分析了多因子模型中因子缺失值的现状与处理方法，通过丰富的实证检验比较了市场均值、行业均值、市值分组均值及结构化回归填充三种方法，结果显示结构化填充法在财务因子与价量因子填充准确性上均明显优于其他方法，财通金工因此重点推荐该方法。同时报告还回顾了上一周期市场风格及风险预测，展现了高Beta股近期相对优异表现和中小盘股强势特征，为量化投资研究提供重要的数据支持与方法论参考 [page::0][page::2][page::6][page::8][page::9][page::10][page::12][page::14]
