【专题报告】恒生指数量化择时系列之一：跟踪趋势，成交额倒波幅模型
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摘要
本文基于港股恒生指数构建了一种成交额倒波幅量化择时策略，通过引入成交额与恒指波幅指数的比值指标，捕捉趋势信号，从而实现对市场的有效择时。该模型不仅在恒生指数和恒生中国企业指数上均获得显著超越基准的年化收益，胜率均超过50%，且风险控制表现稳健。研究显示，相较传统均线穿越策略，该指标具备更强的价格领先性和趋势识别能力，为港股量化择时提供了新思路 [page::0][page::4][page::6][page::11][page::12]。
