期权对冲系列（二）：期权常用对冲策略历史回测

创建于 2025-07-16T18:26:13.925631+08:00 更新于 2025-07-16T20:55:42.844978+08:00

摘要

报告通过对沪深300股指期权不同对冲策略（保护型、备兑和领口策略）进行2020年全年的历史回测，系统评估了各策略在不同市场环境下的对冲效果与风险收益表现，提出针对投资者风险偏好和市场趋势判断的具体对冲建议，确认期权对冲能够有效应对A股风险特征，优化组合风险收益比 [page::0][page::2][page::8][page::15].

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