IMPROVED MODEL-FREE BOUNDS FOR MULTI-ASSET OPTIONS USING OPTION-IMPLIED INFORMATION AND DEEP LEARNING
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摘要
本文提出了一种结合已知边缘分布和市场多资产期权价格作为附加信息的模型无关期权价格区间定价框架。通过资产定价基本定理和超对冲对偶性，将优化概率测度问题转化为交易策略上的最小化问题，并采用惩罚法结合神经网络深度学习进行求解。数值结果表明，附加信息（尤其是与目标期权具有相同支付结构的衍生品价格）显著缩窄价格上下界，且计算时间随资产维度线性增长，保证了方法的效率与实用性 [page::0][page::2][page::9][page::11][page::14]。
