Jointly Exchangeable Collective Risk Models: Interaction, Structure, and Limit Theorems
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摘要
本文提出基于联合可交换数组（Aldous–Hoover–Kallenberg 表示）的交互式集体风险模型，推广经典频率-严重度模型以纳入网络传染与损失依赖性，并对总组合损失给出期望与方差的显式表达式与多种中心极限定理，为大组合或长时间尺度上的损失近似提供理论依据；数值仿真验证了近似在中等样本量下的良好精度，并分析了依赖性对尾部风险的放大效应 [page::0][page::9][page::14]
