大模型系列（1）：DeepSeek-R1量化策略实测
创建于 更新于
摘要
本报告详细实测了DeepSeek-R1大语言模型在行业轮动、大小盘轮动及市场择时三大量化策略中的表现，特别在行业轮动任务中实现了样本外超额收益22.3%。报告剖析了基于新闻数据的提示词构造和模型API调用流程，结合最新金融新闻驱动行业相对收益预测，展现了大模型在宏观与中观逻辑推理的优势，同时指出模型当前在随机性、知识幻觉及上下文信息遗忘等方面存在的局限性 [page::0][page::1][page::5][page::6][page::8][page::10].
