衍生品量化择时系列专题 （九）——基于 Prophet 和模式识别的基本面量化模型优化
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摘要
报告基于东证期货商品基本面量化策略，利用Facebook开源的Prophet时序预测模型及模式识别方法，优化基本面因子预测并引入模式识别机制，动态判断价格走势是否由基本面驱动，切换量价模型信号生成。优化后，模型年化收益率提升至31.69%，夏普值1.79，最大回撤18.71%，样本外表现稳健，提升了策略的解释性和实用性，具备较好的多品种推广潜力[page::0][page::4][page::8][page::27]
