Deep Penalty Methods: A Class of Deep Learning Algorithms for Solving High Dimensional Optimal Stopping Problems
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摘要
本文提出一种基于罚函数法和深度BSDE框架相结合的深度学习算法——深度罚函数方法（DPM），用于高维最优停止问题的数值求解。该方法解决了传统离散时间方法中的优化误差累积问题，提供了误差界定，且通过美式期权的数值测试验证了算法的准确性与计算效率，支持在高维状态空间中有效应用 [page::0][page::2][page::22]。
