Utility-Invariant Support Selection and Eventwise Decoupling for Simultaneous Independent Multi-Outcome Bets
创建于 更新于
摘要
本文证明了在多事件、独立且有限结果的下注模型中，对于一类严格增且严格凹的效用函数存在“短支撑”结构：在任何固定支撑族且现金为正的最优配置上，可得阈值恒等式 λ/K_\ell^{(U)}=(1-P_{\ell,A})/(1-Q_{\ell,A})，从而每个事件的有效结果集合为按边际收益比 r_{\ell i}=p_{\ell i}/\pi_{\ell i} 排序后的前缀，且该支撑与效用函数无关，支撑选择在事件间精确解耦 [page::0][page::3]
