Multi-Scale Network Dynamics and Systemic Risk: A Model Context Protocol Approach to Financial Markets
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摘要
本论文提出基于多尺度网络动态和Model Context Protocol(MCP)的系统性风险分析框架，结合转移熵网络、多主体建模和小波分解方法，实现在不同时间尺度上的信息流捕捉及异质主体通信，构建了综合的系统性风险指数。实证分析显示该方法优于传统指标，揭示了多尺度风险传播模式，为宏观审慎政策和监管提供了新思路，相关实现通过开源R包MCPFM发布，支持可复现研究与实际应用[page::0][page::1][page::2][page::3][page::7][page::16]
