事件因子选股：多维度、 全覆盖——光大金工事件因子体系
创建于 更新于
摘要
本报告构建并完善了光大金工事件因子选股体系，覆盖四大类39细分事件，依据历史事件超额收益、胜率、换手率等多维度指标，采用多种加权方式对事件得分进行组合优化。回测显示，胜率加时间加权的组合策略表现最优，年化收益率高达26.36%，且剔除退市风险股票后策略稳健性提升，为事件驱动类股票量化选股提供了科学高效依据 [page::0][page::5][page::8][page::16][page::20][page::21][page::26][page::30]
