跨品种套利策略 研究

创建于 2025-07-21T10:39:16.810018+08:00 更新于 2025-07-21T10:53:55.055782+08:00

摘要

本文系统研究了适用于伦敦金银和沪铜沪铝市场的跨品种套利策略，利用价比趋势线组合发出交易信号并辅以严格的止损机制，实现较高的年化收益率（11.73%-13.3%）和良好的风险控制（最大回撤低于7%，夏普比率接近1），策略在不同品种上的表现稳定且符合趋势交易逻辑，显示跨品种套利策略具备资金容量大、操作简单、盈利空间广阔的优势，为机构投资提供有效套利手段[page::0][page::15][page::11][page::13].

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