【专题报告】涨跌停剪刀差择时系列之四：权衡利弊，推波助澜 V3

创建于 2025-07-18T11:39:58.613672+08:00 更新于 2025-07-18T12:45:44.018882+08:00

摘要

本报告提出基于自由流通市值加权的涨跌停比率剪刀差构造改进，形成推波助澜V3模型，有效修正此前等权模型对A股整体情绪的误判。推波助澜V3在大盘风格宽基指数（上证指数、上证50、中证100、沪深300等）择时能力显著优于V1和V2模型，同时降低最大回撤，提升夏普比率和胜率，权衡了中小盘与大盘指数间的择时效果利弊，为A股中期择时提供改良方案 [page::0][page::1][page::4][page::5]

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