A MARKET RESILIENT DATA-DRIVEN APPROACH TO OPTION PRICING
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摘要
本文提出了一种基于无套利理论的数据驱动组合模型，解决期权价格预测中的跨市场域适应问题。通过引入隐含波动率估计构建公共表示空间，实现不同资产之间的价差桥接。结合印度国家证券交易所的NIFTY 50和NIFTY银行指数实证，验证了域移位模型在COVID-19异常期间的显著精度提升，并提出基于域移位商的集成模型进一步优化预测性能 [page::0][page::1][page::9][page::10][page::16][page::17][page::22]
