CHAOTIC HEDGING WITH ITERATED INTEGRALS AND NEURAL NETWORKS

创建于 2025-06-06T17:52:40.185496+08:00 更新于 2025-06-06T18:17:45.304780+08:00

摘要

本文提出基于迭代Stratonovich积分的Lp-混沌展开理论，证明任意Lp可积金融衍生品均可用有限展开逼近，并利用（随机）神经网络实现函数近似，进而近似求解Lp对冲问题，实现对复杂衍生品的有效定价与对冲 [page::0][page::1][page::5][page::6].