基于多因子选股框架的红利指数增强模型
创建于 更新于
摘要
本报告围绕中证红利指数展开，分析其组成成分及行业分布特征，展示红利指数较市场整体更为稳健的表现。基于八大类因子构建多因子选股模型，经过数据清洗、因子筛选与相关性检验，采用因子正交和等权合成构建指数增强策略。模型回测显示自2017年至2024年，年化超额收益达到3.87%，显著优于基准指数表现。报告指出未来将继续完善因子及模型以提升策略效能，强调历史有效性不代表未来表现，存在风险[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12]。
