基于分钟数据的 GRU 模型在选股策略中的应用初探——德邦金工机器学习专题之六
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摘要
报告系统介绍了基于分钟Bar数据输入的GRU深度学习模型，直接挖掘未来一日开盘到开盘收益的预测因子，日均Rank IC达7.5%。该因子在构建多头选股组合和沪深300、中证500及中证1000指数增强组合中均表现良好，组合收益与换仓频率和交易成本高度相关，指数增强组合超额年化收益超过7%，信息比率均大于1.7，且跟踪误差稳定控制在5%以内，表现稳健且具实用价值。报告还分析了因子的风格和行业偏好，提出后续方法改进方向。 [page::0][page::7][page::10][page::13][page::16]
