Generalized measure Black-Scholes equation: Towards option self-similar pricing
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摘要
本报告提出将经典Black-Scholes模型推广为广义测度Black-Scholes模型，通过引入代表投资者不确定性的测度，实现期权价格的局部动态建模，结合非对称Dirichlet形式和偏微分方程理论，证明问题的良定性并针对自相似测度给出显式公式与数值算法，数值模拟显示该模型可生成非传统的期权定价行为，具备更灵活的风险刻画能力 [page::0][page::1][page::4][page::10][page::16][page::25]。
