多资产组合定量跟踪

创建于 2025-07-22T01:01:11.785527+08:00 更新于 2025-07-22T01:42:26.556509+08:00

摘要

本报告围绕2019年多资产组合的量化配置策略构建及跟踪，覆盖股债轮动、多资产灵活配置和趋势跟踪三类组合设计，分别对应保守、稳健和积极不同风险偏好。三大组合在2019年均显著跑赢基准，股债轮动积极组合年收益达19.55%，回撤6.07%。模型对11月大类资产走势维持中性，总体资产配置策略基于风险预算和趋势信号，强调风险分层和资产灵活配置以寻求超额收益 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4]。

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