Micro：优秀的高量化频专题公报告允丨价202指4/5/标3
创建于 更新于
摘要
本报告聚焦期货市场高频公允价指标Micro的构建与应用，分析传统公允价Mid和Vwap的缺陷，借鉴Sasha Stoikov文献，通过公式推导、案例分析及国内实证，证明Micro在反映盘口量价信息及预测未来走势方面的优势，且具备较强抗打击性和市场真实需求敏感度，为做市商报价与风险管理提供科学依据 [page::0][page::3][page::8][page::10][page::13][page::14]。
