Calibration of the Bass Local Volatility model

创建于 2025-07-31T08:44:36.013880+08:00 更新于 2025-07-31T08:56:57.256784+08:00

摘要

本文研究了Bass局部波动率模型的标定问题，证明了相应的非线性积分算子的存在唯一性及其不动点的线性收敛性。基于量化分析，建立了算子的Fréchet可微性和收敛速度估计，并通过数值实验验证了固定点迭代算法的高效性和稳定性，进一步阐释了Bass模型对Dupire局部波动率模型的逼近关系 [page::0][page::2][page::18][page::23].

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