金融工程：备兑开仓策略基金的产品设计探讨
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摘要
报告系统介绍了备兑开仓策略的基本原理与美国备兑开仓ETF市场现状，重点分析了国内以沪深300指数期权为主构建备兑开仓策略的基金设计方案、期权合约选择及调仓规则。测算结果表明，备兑开仓策略能提高风险调整后收益表现，适合A股震荡及弱市环境，机构投资者持有比例较高。报告还讨论了策略相关风险及未来发展前景，为国内ETF产品设计提供借鉴与参考[page::0][page::4][page::5][page::14][page::25][page::26][page::27]
