华泰金工 | 港股基本面量化指南

创建于 2026-02-24T09:37:43.324928+08:00 更新于 2026-03-15T12:20:56.175545+08:00

摘要

本报告构建了基于标准化港股财报的六维基本面评估框架（现金流、资本结构、盈利、股东回报、成长性、估值），并在优质基本面股票池上结合基本面、量价与端到端AI（GRU）因子构建港股通增强组合；测试显示，多维基本面综合筛选的高分组合相对港股通基准可获得约9%年化超额，基于优质股票池的因子增强组合（20只持仓，扣费后）年化超额近15% [page::0][page::27][page::28]

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