金融工程 A股量化风格：资金持续流入，继续跟随风格趋势
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摘要
本报告系统回顾与展望2019年A股量化风格演变，指出盈利成长及股价动量风格持续有效，质量风格（如速动比率）显著提升，资金持续流入大盘蓝筹，引导策略重点配置绩优蓝筹及追随风格趋势。量化因子基于历史数据风格表现与资金流动结构，结合日历效应和宏观事件构建，推荐关注高盈利成长与低交易活跃度组合，有效性通过沪深300成分股的“绩优蓝筹风格趋势策略”得以验证，其自2017年年化超额收益达10.8%且信息比率0.87，风险可控。[page::0][page::3][page::9][page::13][page::20]
