绩优基金与调研事件的共振策略

创建于 2025-07-21T03:45:44.695736+08:00 更新于 2025-07-21T10:02:39.400645+08:00

摘要

本报告研究了绩优基金重仓股与调研事件的共振效应，构建基于绩优基金Alpha因子和调研数据的共振股池及增强策略，实现显著超额收益。报告同时推出自主可控概念量化优选策略，重点依托成长、质量、技术与动量因子构建增强因子，取得39.31%年化收益率和1.45夏普比率，展现主题量化选股优势。策略在市场波动中表现稳健，未来有望持续跑赢基准 [page::0][page::2][page::3][page::6][page::7]。

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