国债期货择时信号跟踪

创建于 2025-07-16T13:52:29.181089+08:00 更新于 2025-07-16T14:54:43.454055+08:00

摘要

本报告围绕国债期货量化择时模型及跨品种套利策略更新，基于基本面、动量与情绪因子的择时信号为中性偏多，跨品种套利策略看多收益率曲线陡峭化。短端利率动量信号与价差估值因子被用以构建久期中性跨品种套利策略，回测显示策略年化收益22%，波动率约12%，具较好稳定性与风险分散效果 [page::0][page::7][page::9][page::10]。

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