FICC 系列研究之三——多品种期货策略中的权重分配

创建于 2025-07-22T04:24:59.781605+08:00 更新于 2025-07-22T07:01:07.568724+08:00

摘要

本报告系统研究商品期货的因子化投资及多品种权重分配策略，通过实证验证组合目标波动率策略优于等权及单品种目标波动率，提升收益风险比和策略稳定性。报告具体分析时间序列动量、横截面动量及期限结构三大因子，构建复合策略实现分散化，年化收益达10.60%，最大回撤3.39%，收益风险比达2.43，验证了CTA策略中多因子组合的效益 [page::0][page::4][page::7][page::11][page::12]

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