沪深300指数增强组合业绩归因分析一一多因子模型研究系列之十二

创建于 2025-04-30T14:31:17.390267+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:12.332883+08:00

摘要

本报告基于渤海多因子框架，结合Brinson归因和多因子业绩归因模型，对沪深300指数增强产品A及团队优化模型的超额收益来源进行分析。研究揭示2019年以来ROE因子贡献明显，估值和Beta因子存在负向影响，成长因子主动暴露对超额收益起主导作用，且行业配置与选股效应相辅相成，为后续策略优化指明方向 [page::0][page::3][page::5][page::15][page::16]

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