事件驱动策略 - 第 14 期：预测12 月份沪深 300 指数调整
创建于 更新于
摘要
本报告预测2017年12月份沪深300指数将调整28只股票，详细列出可能调入与调出名单，分析公告日前后调入调出股票的超额收益表现，并基于指数调整效应提出具体投资策略。通过历史25次调整回测，发现调入股在公告日及实施日前后具有稳定超额收益，推荐做多及多空模拟组合策略，年化收益分别达到10.1%和6.9%。此外，报告对资金流入流出规模及天数进行了测算，为投资者把握调整带来的短期交易机会提供量化辅助支持 [page::0][page::1][page::3][page::4]。
