重大事件期权波动率策略复盘
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摘要
本报告深入复盘了自2015年以来多个重大市场事件中的期权波动率策略表现，重点分析跨式策略、反套利价差及裸期权策略在事件驱动下的收益及风险特征。研究发现，日历事件多采用跨式策略提前布局效果较好，而突发事件中，裸期权多头策略显著对冲下行风险且收益突出。波动率曲面倾斜变化是反套利价差策略实际应用中的主要风险。报告还揭示了国内期权市场波动率与美国CBOE VIX指数的联动及其择时价值，为未来事件驱动策略布局提供实操参考[page::0][page::5][page::18][page::23][page::38][page::44][page::47][page::49]
