Weak convergence implies convergence in mean within GGC
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摘要
本报告证明了在广义伽玛卷积（GGC）类分布内，弱收敛必然蕴含均值收敛。基于此结论，论证了当收益向量服从超曲线分布时，指数效用优化的最优组合具有参数稳健性。研究涵盖了GGC类分布的Laplace变换性质、收敛距离以及最优投资组合解的连续性，为金融资产配置模型的稳定性提供理论支持 [page::0][page::1][page::4][page::15][page::17][page::18]。
