基于加权最小二乘法的宏观多因素预测模型
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摘要
报告针对宏观经济变量与股市关系中的不稳定性，提出通过加权最小二乘方法，赋予近期数据更大权重来提升预测效果。选取线性加权、指数加权和幂加权三种加权方法进行比较，结果表明线性加权方法的样本外预测胜率最高，达到68%，且长期净值表现优越，显著优于普通最小二乘方法。该方法有效缓解了传统模型参数估计因数据不稳定带来的影响，为量化宏观择时提供了实证支持和模型改进思路 [page::0][page::2][page::4][page::8][page::9][page::11][page::13].
