从因果涌现的视角挖掘择时模型
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摘要
本报告基于因果涌现理论，利用有效信息（EI）指标与复杂网络的平均最短路径长度指标，分别构建上证指数、中债10年国债、布伦特原油、黄金及美元指数的择时模型。通过粗粒化时间序列并生成网络图，设定买卖规则，实证显示EI择时模型整体优于传统拓扑指标，多个资产累计收益和胜率表现良好，尤其中债国债EI模型胜率达67%，彰显宏观尺度因果结构在资产择时中的重要作用，为金融市场量化研究提供新思路[page::0][page::8][page::31][page::32]。
