跨品种套利策略(3)： 卷螺差的波动规律――衍生品专题报告

创建于 2025-07-22T06:40:15.572327+08:00 更新于 2025-07-22T15:22:05.523889+08:00

摘要

本报告系统分析了热轧卷板与螺纹钢价差（卷螺差）的统计波动规律与基本面驱动因素，揭示了现货和期货市场卷螺差的历史分布特征及季节效应，通过分合约层面数据，提出基于经验区间的量化跨品种套利策略框架，并结合生产成本、供需与市场情绪等基本面因素辅以验证，为套利策略的风险控制与操作时机提供参考 [page::0][page::4][page::7][page::10][page::12][page::16]

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