各行业风格下的主被动基金业绩对比
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摘要
本文基于2019年末至2022年7月末的权益类基金数据，采用定量与定性方法对主动和被动基金进行行业和风格分类，系统比较各类别基金的风险收益表现。研究发现，主动基金在大多数行业和风格中表现优异，尤其在风险控制方面明显优于被动基金；但电力设备行业ETF因其更集中且优势明显的光伏等子行业持仓，整体收益率超越主动基金。此外，不同行业与风格的投资业绩差异明显，基金持仓结构与行业细分收益表现成为影响主被动基金表现差异的关键因素 [page::0][page::11][page::14][page::19][page::22][page::25]
