金融工程资产配置：基于行业动量的指数择时策略
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摘要
本报告基于行业动量与权重行业影响力构建指数择时策略，实证显示沪深300权重行业动量效应明显且预测能力强，策略通过加权及多因子模型剥离行业相关性，年化收益达20%，持仓周期约5日，能稳定跑赢基准指数，且在样本外测试中表现良好，为指数择时提供有效方法 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12]
