【招商因子周报20251226】本周Beta和高波动风格显著

创建于 2025-12-29T11:03:57.784623+08:00 更新于 2025-12-29T11:12:03.996525+08:00

摘要

本周A股宽基普涨，风格上高Beta、高波动与动量占优；报告系统追踪10类BARRA式风格因子与53个选股因子，并通过“中性约束下最大化因子暴露”构建单因子与指数增强组合以衡量因子有效性与组合超额表现，沪深300增强组合近一周/近一月/近一年超额分别为0.63%、1.40%、13.72% [page::0][page::3][page::13].

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